(no subject)

[mbla]

С опозданием прочитала Зализняка.

Да-да-да – естественно, умно, непретенциозно, «нормально».

Пожалуй, ровно одна фраза вызвала у меня возражения: «Западная формула: – Если ты умный, почему же ты бедный, – была для нас очевидным свидетельством убогости такого типа мышления.»

Это не западная формула. Сначала хотела сказать, что это американская формула, но тут же подумала – неправда – в Америке тоже существует интеллектуальный слой, у которого собственный гамбургский счёт.

Это русское представление о западной формуле, откуда и взялась часть бедствий девяностых.

Comments

Re: ОФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ!

[katerinishe.livejournal.com]

Непонимание и правда глобальное :-) Я в самом начале методички туплю....

1 есть случайная переменная r принимающая с равной вероятностью значения от 0 до 1.

2Дальше сразу на примере из того что мы проходим:
Фотон, может в веществе испытать три разных взаимойдействия (события: Е1, Е2, Е3) верятности которых р1=0.2, р2=0.5, р3=0.3, их сумма 1.

3 Берется много этих случайных переменных r, N штук и дальше то что меня начинает сбивать с толку :-)
0.2N штук переменных попадут в интервал (0,0.2) и тогда происходит событие Е1
«и так далее» написанно
Как я понимаю
0.5N переменных в интервал (0.2, 0.7) событие Е2
0.3N в интревал (0.7,1), событие Е3.

Все вроде ясно, пока не появляется переменная х и функции р(х) и Р(х) Про которые пишут что r=Р(х)=инеграл от p(x) (от 0 до х) и что х есть некая функция от r. И уже х, а не r определяет какое произойдет событие. Так вот не понятно что это за функции и как их выбирают?

Re: ОФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ!

[bgmt.livejournal.com]

ПО этому изложению я не понимаю 1) при чём тут Монте Карло, 2) вообще мало чего понимаю. В первой части более или менее понятно, за исключением того, что мне неясно, переменных тут N штук или это N значений одной случайной переменной r.
Но с этим, вероятно, можно разобраться.
Дальше муть. r, живя на интервале [0,1], с трудом может быть интегралом. Откуда мне знать, как вводится неизвестная мне переменная х? Я не ответчик за неизвестный мне текст.

Я повторяю: известное мне применение Монте-Карло таково: пусть я умею создавать случайные события с плотностью вероятности f(t) (тут оно, в случае r, равно 1), но можно и другие (гауссову можно слепить, хоть я забыл, как). А хочу я сосчитать плохо считаемый интеграл \int{h(t)}. Тогда я выбираю много-много точек t в интервале интегрирования T, с вероятностью f(t), в каждой точке считаю h(t)/f(t), и складываю. Поскольку вероятность f(t), то вероятностная мера каждого значения, которое я складываю, f(t)dt. Значит, \Sum_i{(h_i(t)/f_i(t)} =(1/T) \int{h(t)/f(t) f(t)dt} = 1/T) \int{h(t)dt}. Что мне и надо.

Re: ОФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ!

[katerinishe.livejournal.com]

Ясно что ничего не ясно... Вернее ясно почему я не могу найти ничего похожего на методичку в сети.

Как мне кажется сам метод я поняла, с интегралом все предельно ясно. а вот что там в методичке нам сказать хотели не ясно :-)

Сама понять я попыталась, спросить тоже, осталось идти признаваться в своей тупости.... :-)